股票配资_期货配资平台_在线炒股配资_炒股期货证券

 找回密码
 立即注册
查看: 428|回复: 0

期货配资长信价值优选混合:长信价值优选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2019年第【1】号

[复制链接]
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
长信价值优选混合:长信价值优选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2019年第【1】号
时间:2019年10月09日 14:55:31&nbsp中财网 原标题:长信基金管理有限责任公司:长信价值优选混合:长信价值优选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2019年第【1】号  长信价值优选混合型证券投资基金
  更新的招募说明书摘要
  2019
  年第【
  1
  】号
  基金管理人:长信基金管理有限责任公司
  基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
  长信价值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长信中证能源
  互联网主题指数型证券投资基金(LOF)变更注册而来。自2019年2月26日起,
  《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效。
  重要提示
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
  国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
  和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
  资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基
  金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场
  价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投
  资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产
  生的基金管理风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,
  选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非
  必然投资港股。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖
  的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,
  会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
  的特有风险,具体风险详见本招募说明书“十六、风险揭示”章节。
  本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基
  金,低于股票型基金。
  本基金股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高
  于股票资产的50%。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选
  择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必
  然投资港股。在基金投资管理运作过程中,基金管理人进行主动资产配置时,可
  能会出现因基金管理人主观上的因素(如对市场判断失误等)造成的风险。基金
  管理人提请投资人注意,在作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致
  的投资风险,由投资人自行负责。
  投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中
  出现的各类风险。
  投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解
  基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况
  等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
  但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
  本更新的招募说明书所载的内容截止日为2019年8月26日,有关财务数据
  和净值截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人国泰君
  安证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
  一、基金管理人
  (一)基金管理人概况
  基金管理人概况
  名称
  长信基金管理有限责任公司
  注册地址
  中国(上海)自由贸易试验区银城中路
  68
  号
  9
  楼
  办公地址
  上海市浦东新区银城中路68号9楼
  邮政编码
  200120
  批准设立机关
  中国证券监督管理委员会
  批准设立文号
  中国证监会证监基金字[2003]63号
  注册资本
  壹亿陆仟伍佰万元人民币
  设立日期
  2003年5月9日
  组织形式
  有限责任公司
  法定代表人
  成善栋
  电话
  021
  -
  61009999
  传真
  021
  -
  61009800
  联系人
  魏明东
  存续期间
  持续经营
  经营范围
  基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须
  经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
  股权结构
  股东名称
  出资
  额
  出资比例
  长江证券股份有限公司
  7350万元
  44.55%
  上海海欣集团股份有限公司
  5149.5万元
  31.21%
  武汉钢铁有限公司
  2500.5万元
  15.15%
  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)
  751
  万元
  4.55%
  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)
  749
  万元
  4.54%
  总计
  16500
  万元
  100%
  (二)主要人员情况
  1
  、基金管理人的董事会成员情况
  董事会成员
  姓名
  职务
  性别
  简历
  成善栋
  董事长
  男
  中共党员,硕士,
  IMBA
  ,曾任职中国人民银行上海
  市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上
  海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,
  上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市
  分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主
  任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副
  秘书长
  ,
  上海城市金融学会副会长、秘书长。
  刘元瑞
  非独立董
  事
  男
  中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁。
  历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、
  研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助
  理,长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究
  所总经理、副总裁。
  陈谋亮
  非独立董
  事
  男
  中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,
  高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会
  长,曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,
  中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特
  聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、
  股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,
  中石化
  /
  扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化
  石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事
  会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战
  略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。
  何宇城
  非独立董
  事
  男
  中共党员,硕士,
  MBA
  、
  EMPACC
  。现任武汉钢铁有
  限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计
  师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本管理
  处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管理处
  综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管,宝钢
  股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂长,不
  锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管条钢事业部副
  总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务
  部部长。
  覃波
  非独立董
  事
  男
  中共党员,硕士,上海国家会计学院
  EMBA
  毕业,
  具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公
  司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长
  江证券有限责任公司。
  2002
  年加入长信基金管理有
  限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划
  部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总
  经理助理、副总经理。
  徐志刚
  独立董事
  男
  中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市
  徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委
  副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、
  主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实
  业(集团)有限公司董
  事、副总裁,上海实业金融
  控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司
  董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司
  华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合
  伙人。
  刘
  斐
  独立董事
  女
  中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金
  (筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资
  管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际
  集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基
  金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始人),
  上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦
  发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发
  银行办公室负责人。
  马晨光
  独立董事
  女
  致公党党员,法律硕士。现任
  上海市协力律师事务
  所律师,管理合伙人
  ,上海市浦东新区人大代表,
  中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会
  金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上
  海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导师,
  华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼
  职教授,上海市浦东新区法律服务业协会副会长。
  注:上述人员之间均不存在近亲属关系
  2
  、监事会成员
  监事会成员
  姓名
  职务
  性别
  简历
  吴伟
  监事会主席
  男
  中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁有限公司经
  营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业港财
  务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统
  计处处长,武汉钢铁有限公司经营财务部部长。
  陈水元
  监事
  男
  硕士
  研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份
  有限公司财务负责人,兼任武汉股权托管交易中心
  监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、
  经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪
  事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营
  业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理、
  总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负
  责人、
  首席风险官。
  杨爱民
  监事
  男
  中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海
  欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务
  科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、
  处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
  李毅
  监事
  女
  中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
  总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合
  行政部副总监、零售服务部总监。
  孙红辉
  监事
  男
  中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
  总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
  于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
  券有限责任公司。
  魏明东
  监事
  男
  中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
  综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市
  徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管
  理有限公司。
  注:上述人员之间均不存在近亲属关系
  3
  、经理层成员
  经理层成员
  姓名
  职务
  性别
  简历
  覃波
  总经理
  男
  简历同上。
  周永刚
  督察长
  男
  经济
  学硕士,
  EMBA
  。现任长信基金管理有限责任
  公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自
  治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方
  总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长
  江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼
  上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经
  理。
  邵彦明
  副总经理
  男
  硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业
  资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理
  兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、
  上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管
  理有限公司。
  2001
  年作为筹备组成员加入长信基
  金,历任公司北京代表
  处首席代表、公司总经理
  助理。
  程燕春
  副总经理
  男
  华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资
  格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,
  曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副
  行长,中国建设银行纪检监察部案件检查处监察
  员,中国建设银行基金托管部市场处、信息披露
  负责人,融通基金管理有限公司筹备组成员、总
  经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经
  理、执行监事,金元惠理基金管理有限公司首席
  市场官,历任长信基金管理有限责任公司总经理
  销售助理、总经理助理。
  安昀
  副总经理
  男
  经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,
  具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究
  所,担任策略研究工作,
  2008
  年
  11
  月加入长信
  基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金
  经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监
  和基金经理。
  2015
  年
  5
  月
  6
  日至
  2016
  年
  9
  月
  6
  日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基
  金经理。
  2016
  年
  9
  月
  8
  日重新加入长信基金管理
  有限责任公司,曾任总经理助理,现任公司副总
  经理和投资决策委员会执行委员、长信内需成长
  混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混
  合型证券投资基金、长信先机两年定期开放
  灵活
  配置混合型证券投资基金的基金经理。
  注:上述人员之间均不存在近亲属关系
  4
  、基金经理
  本基金基金经理情况
  姓名
  职务
  任职时间
  简历
  吴廷华
  基金经理
  自
  2019
  年
  2
  月
  26
  日
  起至今
  经济学硕士,上海财经大学金融学硕士专业毕业,
  具有基金从业资格,曾任职于上海简适投资管理
  事务所、长城基金管理有限公司、建信人寿保险
  有限公司、安信基金管理有限责任公司、上海朴
  易资产管理有限公司。
  2016
  年加入长信基金管理
  有限责任公司,曾任研究发展部研究员,现任长
  信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基
  金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型
  证券投资基金和长信价值优选混合型证券投资基
  金的基金经理。
  吴晖
  基金经理
  自
  2019
  年
  4
  月
  30
  日
  起至今
  清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资
  格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和
  东方证券股份有限公司。
  2017
  年
  5
  月加入长信基
  金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,
  现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信先
  锐债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券
  投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信
  利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵
  活配置混合型证券投资基金和长信利富债券型证
  券投资基金的基金经理。
  宋海岸
  基金经理
  自基金合同生
  效之日起
  至
  2019
  年
  5
  月
  6
  日
  曾任
  本基金的基金经理
  。
  5
  、投资决策委员会成员
  投资决策委员会成员
  姓名
  职务
  覃波
  总经理、投资决策委员会主任委员
  安昀
  副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、
  长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活
  配置混合型证券投资基金的基金经理
  杨帆
  国际业务部总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔
  100
  等权重
  指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金
  、
  长
  信全球债券证券投资基金
  和
  长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金
  经理
  李家春
  公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、
  长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、
  长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信利富债券型证券投资基金
  的
  基金经理
  高远
  研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型
  证券投资基金的基金经理
  易利红
  股票交易部总监
  张文琍
  固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券
  投资基金(
  LOF)
  、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定
  期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民
  纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型
  证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基
  金的基金经理
  陆莹
  现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型
  证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基
  金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月
  定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕三个月定期开放债券型发
  起式证券投资基金的基金经理
  叶松
  权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混
  合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基
  金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵
  活配置混合型证券
  投资基金的基金经理
  左金保
  量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行
  业灵活配置混合型证券投资基金(
  LOF
  )、长信量化先锋混合型证券投资基金、
  长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合
  型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环
  保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基
  金
  、长信沪深
  300
  指数增强型证券投资基金、
  长信量化价值驱动混合型证券
  投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金
  的基金经理
  涂世涛
  量化专户投资部
  副总监兼投资经理
  秦娟
  长信利保债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信先利半
  年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信利尚
  一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理
  李欣
  债券交易部副总监
  陈言午
  专户投资部副总监兼投资经理
  卢靖
  战略与产品研发部总监
  宋海岸
  长信中证
  500
  指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型
  证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信沪深
  300
  指数增强型证
  券投资基金的基金经理
  注:上述人员之间均不存在近亲属关系
  二、基金托管人
  (一)基金托管人情况
  1
  、基本情况
  名称:国泰君安证券股份有限公司
  住所:
  中国(上海)自由贸易试验区商城路
  618
  号
  办公地址:上海市静安区新闸路
  669
  号博华广场
  19
  楼
  法定代表人:杨德红
  成立时间:
  1999
  年
  8
  月
  18
  日
  组织形式:其他股份有限公司(上市)
  批准设立机关及批准设立文号:
  证监机构字
  [1999]77
  号
  注册资本:捌拾玖亿柒佰玖拾肆万柒仟玖佰伍拾肆元人民币
  存续期间:持续经营
  基金托管业务批准文号:证监许可
  [2014]511
  号
  联系人:王健
  联系电话:
  021
  -
  38917599
  -
  5
  国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,
  1999
  年
  8
  月
  18
  日
  两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。
  2015
  年
  6
  月
  26
  日
  国泰君安证券
  股份有限公司
  在上交所上市交易
  ,
  证券简称为
  “
  国泰君安
  ”
  ,
  证券代码为
  “601211”
  。
  2017
  年
  4
  月
  11
  日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,
  H
  股股票中文简称“國泰君安”,英文简称为“
  GTJA
  ”,股票代码为“
  02611
  ”。
  截至
  2019
  年
  07
  月
  16
  日,国泰君安证券股份有限公司注册资本为
  89.07947954
  亿元人民币,
  直接
  设有
  6
  家境内子公司和
  1
  家境外子公司,并在全国设有
  3
  3
  家
  分公司、
  420
  家证券营业部和
  26
  家期货营业部,是国内最早开展各类创新业务
  的券商之一。
  2008
  -
  201
  9
  年,公司连续十二年在中国证监会证券公司分类评价中
  被评为
  A
  类
  AA
  级,为目前证券公司获得的最高评级。
  2
  、主要人员情况
  陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,
  1970
  年
  10
  月出生,经济学学士,
  中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。
  1993
  年参加工作,曾任职
  于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运
  管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者,
  中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券
  清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市
  2011
  年度金融创新奖二等奖。
  2014
  年
  2
  月起任国泰君安证券资产托管部总经理。
  国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以
  上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人
  员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专
  业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融
  、会计、经济、法律、计算机等各
  领域,是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从
  业人员队伍。
  3
  、基金托管业务经营情况
  国泰君安证券于
  2013
  年
  4
  月
  3
  日取得私募基金综合托管业务资格,于
  2014
  年
  5
  月
  20
  日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集
  基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通
  过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供
  值得信赖的托管服务。国泰君安获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公
  募基金、基金专户、券
  商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平安、
  天弘、富国、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系,截止
  2019
  年
  8
  月
  26
  日托管公募基金
  26
  只,专业的服务和可靠的运营获得了管理人
  的一致认可。
  (二)基金托管人的内部控制制度
  1
  、内部控制目标
  严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定,加强内部管理,
  保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、
  评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保
  护基金份额持有人的合法权益。
  2
  、内部控制组
  织结构
  国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会,是公司风险管理的最高决策
  机构;公司在经营管理层面设置风险管理委员会,对公司经营风险实行统筹管理,
  对风险管理重大事项进行审议与决策;风险管理部门包括专职履行风险管理职责
  的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、
  营运中心等履行其他风险管理职责的部门。
  资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗,负责制定本部门风险管理规章制
  度,分析报告部门整体风险管理状况,评估检查风险管理执行情况并提出改进建
  议,抓住要害环节和关键风险,协助业务运营岗位进行专
  项化解,监督风险薄弱
  环节的整改情况;同时部门设置风险评估及处置小组,由资产托管部总经理及各
  小组、运营中心负责人组成,负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规
  事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。
  3
  、内部控制制度及措施
  根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法
  规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确
  保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《国泰君安证券资产托管业务管
  理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰
  君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与
  危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管
  部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》等,并根
  据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化,技术系统完
  整独立,核心作业区实行封闭管理,业务分工合理,有关信息披露由专人负责。
  基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核
  的动态管理过程来实施内部风险控制;安全保管基金财产,保持基金财产的独立
  性;实行经营场所
  封闭式双门禁管理,并配备录音和录像监控系统;建立独立的
  托管运营系统并进行防火墙设置;实施严格的岗位冲突矩阵管理,重要岗位设置
  双人复核机制,建立严格有效的操作制约体系;深入进行职业道德教育,树立内
  控优先的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识;配备专门的稽核监控
  岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查,以保证基金托管业务内部控制的有效
  性。
  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  1
  、监督方法
  基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合
  同》约定,制定投资监督标准与监督
  流程,对基金合同生效之后所委托资产的投
  资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示管理人违规风险,并定
  期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供
  的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基
  金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的
  申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行
  监督和核查。
  2
  、监督程序
  基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关法律法规
  和《基金合同》的行为,应当
  及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通
  知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促
  基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
  基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应
  立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
  三、相关服务机构
  (一)基金份额
  销售
  机构
  1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
  法定代表人:成善栋
  联系人:陈竹君
  电话:021-61009916
  传真:021-61009917
  客户服务电话:400-700-5566
  公司网站:www.cxfund.com.cn
  2、场外代销机构
  (1)平安银行股份有限公司
  注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
  办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
  法定代表人:孙建一
  联系人:张莉
  电话:0755-22166118
  传真:0755-25841098
  客户服务电话:95511-3
  网址:bank.pingan.com
  (2)长江证券股份有限公司
  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  法定代表人:李新华
  联系人:李良
  电话:027-65799999
  传真:027-85481900
  客户服务电话:95579或4008-888-999
  网址:www.95579.com
  (3)第一创业证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
  法定代表人:刘学民
  联系人:吴军
  电话:0755-23838751
  传真:0755-25831754
  客户服务电话:95358
  网址:www.firstcapital.com.cn
  (4)东吴证券股份有限公司
  注册地址:苏州工业园区星阳街5号
  办公地址:苏州工业园区星阳街5号
  法定代表人:范力
  联系人:陆晓
  电话:0512-62938521
  传真:0512-65588021
  客户服务电话:400 860 1555
  网址:www.dwzq.com.cn
  (5)光大证券股份有限公司
  注册地址:上海市静安区新闸路1508号
  办公地址:上海市静安区新闸路1508号
  法定代表人:周健男
  联系人:龚俊涛
  电话:021-22169999
  传真:021-22169134
  客户服务电话:95525
  网址:www.ebscn.com
  (6)华福证券有限责任公司
  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
  法定代表人:黄金琳
  联系人:张腾
  电话:0591-87383623
  传真:0591-87383610
  客户服务电话:95547
  网址:www.hfzq.com.cn
  (7)国都证券股份有限公司
  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
  法定代表人:王少华
  联系人:李弢
  电话:010-84183389
  传真:010-84183311-3389
  客户服务电话:400-818-8118
  网址:www.guodu.com
  (8)国金证券股份有限公司
  注册地址:成都市东城根上街95号
  办公地址:四川省成都市东城根上街95号
  法定代表人:冉云
  联系人:杜晶、贾鹏
  电话:028-86690057、028-86690058
  传真:028-86690126
  客户服务电话:95310
  网址:www.gjzq.com.cn
  (9)国盛证券有限责任公司
  注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
  办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
  法定代表人:马跃进
  联系人:俞驰
  电话:0791-86283080
  传真:0791-86288690
  客户服务电话:4008-222-111
  网址:www.gsstock.com
  (10)国泰君安证券股份有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
  法人代表人:杨德红
  联系人:芮敏祺
  电话:95521
  传真:021-38670666
  客户服务热线:4008888666
  网址:www.gtja.com
  (11)华安证券股份有限公司
  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
  办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券
  法定代表人:李工
  联系人:汪燕
  电话:0551-5161666
  传真:0551-5161600
  客户服务电话:96518、400-80-96518
  网址:www.hazq.com
  (12)华龙证券股份有限公司
  注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
  办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号19楼
  法定代表人:陈牧原
  联系人:范坤
  电话:0931-4890208
  传真:0931-4890628
  客户服务电话:95368、4006898888
  网址:www.hlzq.com
  (13)江海证券有限公司
  注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  法定代表人:孙名扬
  联系人:高悦铭
  电话:0451-82336863
  传真:0451-82287211
  客户服务电话:400-666-2288
  网址:www.jhzq.com.cn
  (14)平安证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
  办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
  法定代表人:何之江
  联系人:王阳
  电话:0755-22626391
  传真:0755-82400862
  客户服务电话:95511—8
  网址:www.stock.pingan.com
  (15)中泰证券股份有限公司
  注册地址:济南市市中区经七路86号
  办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
  法定代表人:李玮
  联系人:秦雨晴
  电话:021-20315197
  传真:021-20315125
  客户服务电话:95538
  网址:www.zts.com.cn
  (16)上海证券有限责任公司
  注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
  办公地址:上海市西藏中路336号
  法定代表人:李俊杰
  联系人:许曼华
  电话:021-53686888
  传真:021-53686100-7008、
  021-53686200-7008
  客户服务电话:4008918918
  网址:www.shzq.com
  (17)申万宏源证券有限公司
  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
  法定代表人:李梅
  联系人:黄莹
  电话:021-33389888
  传真:021-33388224
  客户服务电话:95523或4008895523
  网址:www.swhysc.com
  (18)天风证券股份有限公司
  注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
  办公地址:中国湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48层
  法定代表人:余磊
  联系人:程晓英
  电话:18064091773
  传真:027-87618863
  客服电话:95391或400-800-5000
  网址:www.tfzq.com
  (19)天相投资顾问有限公司
  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
  办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
  法定代表人:林义相
  联系人:谭磊
  电话:010-66045182
  传真:010-66045518
  客户服务电话:010-66045678
  网址:www.txsec.com
  (20)兴业证券股份有限公司
  注册地址:福州市湖东路268号
  办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
  法定代表人:杨华辉
  联系人:乔琳雪
  电话:021-38565547
  客户服务电话:95562
  网址:www.xyzq.com.cn
  (21)招商证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
  办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
  法定代表人:宫少林
  联系人:黄婵君
  电话:0755-82960223
  传真:0755-82943121
  客户服务电话:95565或400-8888-111
  网址:www.newone.com.cn
  (22)中国银河证券股份有限公司
  注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  法定代表人:陈共炎
  联系人:辛国政
  电话:010-83574507
  传真:010-83574807
  客户服务电话:4008-888-888或95551
  网址:www.chinastock.com.cn
  (23)中信建投证券股份有限公司
  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  办公地址:北京市朝阳门内大街188号
  法定代表人:王常青
  联系人:张颢
  电话:010-85130588
  传真:010-65182261
  客户服务电话:400-8888-108
  网址:www.csc108.com
  (24)中信证券股份有限公司
  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  法定代表人:王东明
  联系人:侯艳红
  电话:010-60838888
  传真:010-60833739
  客户服务电话:95558
  网址:www.citics.com
  (25)中山证券有限责任公司
  注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
  办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼
  法定代表人:吴永良
  联系人:罗艺琳
  电话:0755-83734659
  传真:0755-82960582
  客户服务电话:95329
  网址:www.zszq.com.cn
  (26)信达证券股份有限公司
  注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  法定代表人:张志刚
  联系人:鹿馨方
  电话:010-63081000
  传真:010-63080978
  客服热线:95321
  网址:www.cindasc.com
  (27)西南证券股份有限公司
  注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
  法定代表人:廖庆轩
  联系人:周青
  电话:023-63786633
  传真:023-67616310
  客服热线:95355、4008096096
  网址:www.swsc.com.cn
  (28)上海长量基金销售有限公司
  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
  法定代表人:张跃伟
  联系人:马良婷
  电话:021-20691832
  传真:021-20691861
  客户服务电话:400-820-2899
  网址:www.erichfund.com
  (29)诺亚正行基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
  办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
  法定代表人:汪静波
  联系人:李娟
  电话:021-38602377
  传真:021-38509777
  客户服务电话:400-821-5399
  网址:www.noah-fund.com
  (30)上海好买基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
  法定代表人:杨文斌
  联系人:徐超逸
  电话:021-20613988
  传真:021-68596916
  客户服务电话:4007009665
  网址:www.ehowbuy.com
  (31)和讯信息科技有限公司
  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
  法定代表人:王莉
  联系人:陈慧慧
  电话:010-85657353
  传真:010-65884788
  客户服务电话:400-920-0022
  网址:www.licaike.hexun.com
  (32)上海天天基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
  法定代表人:其实
  联系人:朱钰
  电话:021-54509998
  传真:021-64385308
  客户服务电话:400-1818-188
  网址:fund.eastmoney.com
  (33)浙江同花顺基金销售有限公司
  注册地址:杭州市文二西路1号903室
  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
  法定代表人:凌顺平
  联系人:吴强
  电话:0571-88911818
  传真:0571-86800423
  客户服务电话:4008-773-772
  公司网站:www.5ifund.com
  (34)上海汇付基金销售有限公司
  注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
  办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋
  法定代表人:金佶
  联系人:甄宝林
  电话:021-34013996-3011
  传真:
  客户服务电话:021-34013999
  网址:www.hotjijin.com
  (35)上海陆金所基金销售有限公司
  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  法定代表人:郭坚
  联系人: 宁博宇
  电话:021-20665952
  传真:021-22066653
  客户服务电话: 4008219031
  网址:www.lufunds.com
  (36)大泰金石基金销售有限公司
  注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
  办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
  法定代表人:袁顾明
  联系人:朱真卿
  电话:021-22267943
  传真:021-22268089
  客户服务电话:400-928-2266
  网址:www.dtfunds.com
  (37)上海联泰基金销售有限公司
  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
  办公地址: 上海长宁区福泉北路518号8座3楼
  法定代表人:燕斌
  联系人:陈东
  电话:021-52822063
  传真:021-52975270
  客户服务电话:400-046-6788
  网址: www.66zichan.com
  (38)海银基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
  办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
  法定代表人:惠晓川
  联系人:毛林
  电话:021-80133597
  传真:021-80133413
  客户服务电话:4008081016
  网址: www.fundhaiyin.com
  (39)上海凯石财富基金销售有限公司
  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
  法定代表人:陈继武
  联系人:葛佳蕊
  电话:021-80365020
  传真:021-63332523
  客户服务电话:4006433389
  网址:www.vstonewealth.com
  (40)上海利得基金销售有限公司
  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
  办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
  法定代表人:李兴春
  联系人:陈孜明
  电话:18516109631
  传真:86-021-61101630
  客户服务电话:95733
  网站:www.leadfund.com.cn
  (41)珠海盈米基金销售有限公司
  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  法定代表人:肖雯
  联系人:邱湘湘
  电话:020-89629099
  传真:020-89629011
  客户服务电话:020-89629066
  网站:www.yingmi.cn
  (42)北京汇成基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
  法定代表人:王伟刚
  联系人:丁向坤
  电话:010-56282140
  传真:010-62680827
  客户服务电话:400-619-9059
  网站:www.hcjijin.com
  (43)上海华夏财富投资管理有限公司
  注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  法定代表人:李一梅
  联系人:仲秋玥
  电话:010-88066632
  传真:010-88066552
  客户服务电话:4008175666
  网站:www.amcfortune.com
  (44)和谐保险销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心
  法定代表人:蒋洪
  联系人:张楠
  电话:010-85256214
  客户服务电话:4008195569
  网站:www.hx-sales.com
  (45)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
  注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
  办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
  法定代表人:吴雪秀
  联系人:徐越
  电话:010-88312877-8032
  传真:010-88312099
  客户服务电话:400-001-1566
  网站:www.yilucaifu.com
  (46)嘉实财富管理有限公司
  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
  法定代表人:赵学军
  联系人:王宫
  电话:021-38789658
  传真:021-68880023
  客户服务电话:400-600-8800
  网站:www.jsfund.cn
  (47)北京蛋卷基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  法定代表人:钟斐斐
  联系人:侯芳芳
  电话:010-61840688
  传真:010-84997571
  客户服务电话:400-1599-288
  网站:www.danjuanapp.com
  (48)上海基煜基金销售有限公司
  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
  法定代表人:王翔
  联系人:张巍婧
  电话:021-65370077-255
  传真:021-55085991
  客户服务电话:400-820-5369
  网站:www.jiyufund.com.cn
  (49)华鑫证券有限责任公司
  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
  办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
  法定代表人:俞洋
  联系人:杨莉娟
  电话:021-54967552
  传真:021-54967293
  客户服务电话:95323
  网站:www.cfsc.com.cn
  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
  本基金,并及时公告。
  (二)其他相关机构
  信息类型
  登记机构
  律师事务所
  会计师事务所
  名称
  中国证券登记结算有
  限责任公司
  上海源泰律师事务所
  德勤华永会计师事务所
  (特殊普通合伙)
  注册地址
  北京市西城区太平桥
  上海市浦东南路
  256
  号
  上海市黄浦区延安东路
  大街
  17
  号
  华夏银行大厦
  1405
  室
  222
  号
  30
  楼
  办公地址
  北京市西城区太平桥
  大街
  17
  号
  上海市浦东南路
  256
  号
  华夏银行大厦
  1405
  室
  上海市黄浦区延安东路
  222
  号
  30
  楼
  法定代表人
  周明
  廖海(负责人)
  曾顺福
  联系电话
  010-59378856
  021
  -
  51150298
  021
  -
  61418888
  传真
  010
  -
  59378907
  021
  -
  51150398
  021
  -
  61411909
  联系人
  崔巍
  刘佳
  、
  姜亚萍
  曾浩(曾浩、吴凌志为经
  办注册会计师)
  四、基金的名称
  长信价值优选混合型证券投资基金
  五、基金的类型
  契约开放式
  六、基金的投资目标
  本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优
  势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,
  实现基金资产的长期稳定增值。
  七、基金的投资范围
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
  股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的
  股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
  短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及
  其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证
  券、债券回购、银行存款(包
  括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国
  债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
  融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
  程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的
  50%
  -
  95%
  ,投资于港股通标
  的股票的比例不高于股票资产的
  50%
  ;本基金持有全部权证的市值不超过基金资
  产净值的
  3%
  。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票
  期权合
  约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
  5%
  的现金(不包括结
  算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股
  指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
  构的规定执行。
  当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产
  配置比例进行适当调整。
  八、基金的投资策略
  1
  、资产配置策略
  本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究
  平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进
  行研究,开展战
  略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现
  组合内各类别资产的优化配置,并追求稳健的收益。
  2
  、债券投资策略
  本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性
  策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本基金的投
  资策略结构。
  (
  1
  )利率预期策略
  基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断,合理确
  定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升,则
  适当降低投资组合的修正久期;如果预测利率趋于下降,则适当增加投资组合的
  修正久期。
  (
  2
  )收益率曲线策略
  债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金将根据收益率曲线的变化,
  和对利率走势变化情况的判断,在长期、中期和短期债券间进行配置,并从相对
  变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略,以最大限度地规避利率
  变动对投资组合的影响。
  (
  3
  )优化配置策略
  根据基金的投资目标和管理风格,分析符合投资标准的债券的各种量化指标,
  包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等,利用量化模型确定投资组合
  配置比例,实现既定条件下投资收益的最优化。
  (
  4
  )久期控制策略
  久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了
  债券价格对收益率变动的敏感度。
  本基金通过建立量化模型,把握久期与债券价格波动之间的关系,根据未来利率
  变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,严格控制组合的目标久期。根据对
  市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价
  格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的
  风险。通过久期控制,合理配置债券类别和品种。
  (
  5
  )风险可控策略
  根据公司的投资管理流程和基金合同,结合对市场环境的判断,设定基金投
  资的各项比例控制,确保基金投资满足合规性要求;同时借助有效的数量分析工
  具,对基金投资进行风险预算,使基金投资更好地完成投资目标,规避潜在风险。
  (
  6
  )现金流管理策略
  统计和预测市场交易数据和基金未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些
  因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来基金运作的要求。本基金的流动
  性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。
  (
  7
  )对冲性策略
  利用金融市场的非有效性和趋势特征,采用息差交易、价差交易等方式,在
  不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益,改善基金资产的风险收益属
  性,获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩
  小的趋势,在未来某一时点将这两只债券进行置换,从而获取利息差额;买入较
  低价格的资产,卖出较高价格的资产,赚取中间的价差收益。
  3
  、股票投资策略
  (
  1
  )行业配置策略
  在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内
  外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调
  整的深
  入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
  (
  2
  )个股投资策略
  本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略,专注于具备
  行业领先优势、治理完善、经营稳健的优质公司,重视风险收益比,在估值低估
  的时候进行买入,从质地和估值两方面控制风险,力争以较低的风险获得中高水
  平的收益。本基金重点选择业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先
  优势的上市公司股票。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分
  析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,争取实现基
  金资产的长期稳
  健增值。
  ①品质评估分析
  品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效
  分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
  ②风险因素分析
  风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个
  角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务
  衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一
  个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
  ③估值分析
  个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的
  个股进行投
  资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折
  现模型、
  P/E
  模型、
  EV/EBIT
  模型、
  Franchise P/E
  模型等估值模型针对不同类型
  的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票
  估值的影响,排除通胀的影响因素。
  4
  、
  港股通投资策略
  本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者
  (
  QDII
  )境外投资额度进行境外投资。
  本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票,在上述行业配置
  和个股投资策略下,比较个股与
  A
  股市场同类公司的质地及估值水平等要素,
  优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。
  5
  、
  其他类型资产投资策略
  在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础
  上适当参与权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具的
  投资。
  (
  1
  )权证投资策略
  本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁
  定收益的前提下进行的。
  本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权
  证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;
  本基金将通过权证与证券的
  组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,
  包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交
  易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
  (
  2
  )资产支持证券投资策略
  本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选
  择策略、交易策略等进行投资。
  本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约
  率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,
  形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,
  确定合适的投资对象。在资产支
  持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、
  测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风
  险评估和控制。
  (
  3
  )股指期货投资策略
  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
  的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势
  的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,
  通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指
  期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊
  情况下的流
  动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到
  降低投资组合的整体风险的目的。
  (
  4
  )国债期货的投资策略
  本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确
  定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮
  现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率
  风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,
  甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。
  (
  5
  )股票期权投资策略
  本基金将按照风险管理的原
  则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投
  资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进
  行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值
  合理的股票期权合约。
  基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关
  要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识
  和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以
  防范期权投资的风险。
  九、基金的业绩比较基准
  本基金股票投资部分的业绩比较基准为
  沪深
  300
  指数,债券投资部分
  的业绩
  比较基准
  为
  中证综合债券指数,复合业绩比较基准为:
  沪深
  300
  指数
  收益率
  ×
  75
  %
  +
  中证综合债券指数收益率×
  25
  %
  沪深300指数是由中证指数有限公司编制,,是上海和深圳证券交易所第一
  次联合发布的反映
  A
  股市场整体走势的指数
  ,
  具有较强的独立性、代表性和良
  好的市场流动性;沪深
  300
  指数编制方法的透明度较高
  ,
  且具有较高的市场认同
  度和未来广泛使用的前景,使基金之间更易于比较。
  中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、
  央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全面地反映我国债券市场
  的整体价格变动趋势,因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。
  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
  或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现
  更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,
  并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
  十、基金的风险收益特征
  本基金属于混合型基金,其预
  期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基
  金,低于股票型
  基金
  。
  本基金除了投资
  A
  股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市
  的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
  之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别
  投资风险。
  十一、基金的投资组合报告
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报
  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本投资组合报告所载数据截至
  2019
  年
  6
  月
  30
  日(摘自本基金
  2019
  年
  2
  季
  报),本报告中所列财务数据未经审计。
  (一)报告期末基金资产组合情况
  序号
  项目
  金额(元)
  占基金总资产的比例(
  %
  )
  1
  权益投资
  94,963,307.61
  72.53
  其中:股票
  94,963,307.61
  72.53
  2
  基金投资
  -
  -
  3
  固定收益投资
  7,107,065.40
  5.43
  其中:债券
  7,107,065.40
  5.43
  资产支持证券
  -
  -
  4
  贵金属投资
  -
  -
  5
  金融衍生品投资
  -
  -
  6
  买入返售金融资产
  -
  -
  其中:买断式回购的买入返
  售金融资产
  -
  -
  7
  银行存款和结算备付金合
  计
  28,612,739.21
  21.85
  8
  其他资产
  241,819.50
  0.18
  9
  合计
  130,924,931.72
  100.00
  注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
  (二)报告期末
  按行业分类的股票投资组合
  1
  、
  报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码
  行业类别
  公允价值(元)
  占基金资产净值比例
  (%)
  A
  农、林、牧、渔业
  -
  -
  B
  采矿业
  1,445,184.85
  1.11
  C
  制造业
  19,739,047.95
  15.12
  D
  电力、热力、燃气及水生产和供应
  业
  -
  -
  E
  建筑业
  -
  -
  F
  批发和零售业
  1,754,078.00
  1.34
  G
  交通运输、仓储和邮政业
  3,516,025.22
  2.69
  H
  住宿和餐饮业
  -
  -
  I
  信息传输、软件和信息技术服务业
  39,603.76
  0.03
  J
  金融业
  61,127,830.88
  46.82
  K
  房地产业
  3,504,893.00
  2.68
  L
  租赁和商务服务业
  2,025,031.95
  1.55
  M
  科学研究和技术服务业
  1,811,612.00
  1.39
  N
  水利、环境和公共设施管理业
  -
  -
  O
  居民服务、修理和其他服务业
  -
  -
  P
  教育
  -
  -
  Q
  卫生和社会工作
  -
  -
  R
  文化、体育和娱乐业
  -
  -
  S
  综合
  -
  -
  合计
  94,963,307.61
  72.73
  2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
  (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
  细
  序
  号
  股票代码
  股票名称
  数量(股)
  公允价值(元)
  占基金资产净值
  比例(%)
  1
  601398
  工商银行
  1,922,100
  11,321,169.00
  8.67
  2
  601939
  建设银行
  1,405,600
  10,457,664.00
  8.01
  3
  601318
  中国平安
  89,900
  7,966,039.00
  6.10
  4
  601288
  农业银行
  2,007,300
  7,226,280.00
  5.53
  5
  601988
  中国银行
  1,800,400
  6,733,496.00
  5.16
  6
  002142
  宁波银行
  163,012
  3,951,410.88
  3.03
  7
  601166
  兴业银行
  213,600
  3,906,744.00
  2.99
  8
  601688
  华泰证券
  156,200
  3,486,384.00
  2.67
  9
  600030
  中信证券
  141,800
  3,376,258.00
  2.59
  10
  600887
  伊利股份
  81,500
  2,722,915.00
  2.09
  (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号
  债券品种
  公允价值(元)
  占基金资产净值比例(%)
  1
  国家债券
  5,853,313.60
  4.48
  2
  央行票据
  -
  -
  3
  金融债券
  1,253,751.80
  0.96
  其中:政策性金融债
  1,253,751.80
  0.96
  4
  企业债券
  -
  -
  5
  企业短期融资券
  -
  -
  6
  中期票据
  -
  -
  7
  可转债
  (可交换债)
  -
  -
  8
  同业存单
  -
  -
  9
  其他
  -
  -
  10
  合计
  7,107,065.40
  5.44
  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
  细
  序号
  债券代码
  债券名称
  数量(张)
  公允价值(元)
  占基金资产净值
  比例(%)
  1
  019611
  19
  国债
  01
  58,580
  5,853,313.60
  4.48
  2
  108603
  国开
  1804
  12,530
  1,253,751.80
  0.96
  (六)
  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
  券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
  明细
  本基金本报告期末未投资贵金属。
  (八)
  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
  细
  本基金本报告期末未持有权证。
  (九)
  报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未投资股指期货。
  2、本基金投资股指期货的投资政策
  本基金本报告期末未投资股指期货。
  (十)
  报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  1、本期国债期货投资政策
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  3、本期国债期货投资评价
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  (十一)
  投资组合
  报告附注
  1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
  报告期内本基金投资的前十名证券中,
  601398_
  工商银行的发行主体于
  2018
  年
  11
  月
  19
  日受到中国保险监督管理委员会北京监管局作出的京保监罚〔
  2018
  〕
  28
  号处罚决定,经查,中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺
  骗投保人的行为,违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定,根
  据该法第一百六十五条的规定,我局决定对该公司处以罚款
  30
  万元的行政处罚,
  并责令改正违法行为。
  报告期内本基金投资的前十名证券中,
  002142_
  宁波银行的发行主体分别于
  2018
  年
  12
  月
  13
  日、
  2019
  年
  3
  月
  3
  日受到宁波银监局
  作出的甬银监罚决字〔
  2018
  〕
  4
  5
  号、宁波银保监局
  作出的甬银保监罚决字〔
  2019
  〕
  14
  号,宁波银行股份有限
  公司因个人贷款资金违规流入房市、购买理财;违规将同业存款变为一般性存款,
  根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,分别罚款人民币
  20
  万
  元。
  对如上股票投资决策程序的说明:研究发展部按照内部研究工作规范对该股
  票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基
  金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该
  股票的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该股票投资价值判断
  产生重大的实质
  性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投
  资权限范围与投资决策程序。
  报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部
  门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
  报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库
  的情形。
  3
  、
  其他资产
  的构成
  序号
  名称
  金额(元)
  1
  存出保证金
  87,503.51
  2
  应收证券清算款
  -
  3
  应收股利
  -
  4
  应收利息
  104,375.94
  5
  应收申购款
  49,940.05
  6
  其他应收款
  -
  7
  待摊费用
  -
  8
  其他
  -
  9
  合计
  241,819.50
  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  5
  、
  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
  十二、基金的业绩
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
  http://10.6.1.68:8080/XBRL/temp/CN_50260000_501002_FB030020_20190005_1.jpg
  产
  ,
  但不保证基金一定盈利
  ,
  也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
  来表现。投资有风险
  ,
  投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  2019
  年
  2
  季度及历史各时间
  段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收
  益率比较:
  阶段
  净值增长
  率①
  净值增
  长率标
  准差②
  业绩比较
  基准收益
  率③
  业绩比较基
  准收益率标
  准差④
  ①-③
  ②-④
  2019
  年
  2
  月
  26
  日
  (转型生效日)至
  2019
  年
  3
  月
  31
  日
  2.04%
  1.10%
  2.98%
  1.22%
  -
  0.94%
  -
  0.12%
  2019
  年
  4
  月
  1
  日至
  2019
  年
  6
  月
  30
  日
  7.94%
  0.86%
  -
  0.61%
  1.14%
  8.55%
  -
  0.28%
  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
  益率变动的比较
  注:
  1
  、本基金基金合同生效日为
  2019
  年
  2
  月
  26
  日,基金合同生效日至本报告
  期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为
  2019
  年
  2
  月
  26
  日至
  2019
  年
  6
  月
  30
  日。
  2
  、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起
  6
  个月内为建仓期,建
  仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定:股票资产占基金资
  产的
  50%
  -
  95%
  ,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的
  50%
  ;本基金持
  有全部权证的市值不超过基金资产净值的
  3%
  。本基金每个交易日日终在扣除股
  指期货、国债期
  货及股票期权合
  约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基
  金资产净值
  5%
  的现金
  (
  不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
  )
  或者到
  期日在一年以内的政府债券。
  截至本报告期末,本基金尚未完成建仓。
  十三、费用概览
  (
  一
  )
  基金费用的种类
  1
  、基金管理人的管理费;
  2
  、基金托管人的托管费;
  3
  、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
  4
  、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
  5
  、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
  6
  、基金份额持有人大会费用;
  7
  、基金的证券、期货交易或结算费用;
  8
  、基金的银行汇划费用;
  9
  、证券
  /
  期货账户开户费用、银行账户维护费用;
  1
  0
  、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
  费用。
  (
  二
  )
  基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  1
  、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的
  1.5
  %
  年费率计提。管理费的计算
  方法如下:
  H
  =
  E×
  1.5
  %÷
  当年天数
  H
  为每日应计提的基金管理费
  E
  为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理
  费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起
  2
  个工作日内从基金财产中一次
  性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
  顺延至法定节假日、休息日结束之日起
  2
  个工作日内或不可抗力情形消除之日起
  2
  个工作日内支付。
  2
  、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的
  0.1%
  的年费率计提。托管费的计
  算方法如下:
  H
  =
  E×0.1%÷
  当年天数
  H
  为每日应计提的基金托管费
  E
  为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管
  费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起
  2
  个工作日内从基金财产中一次
  性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定
  节假日、休息日结束之日起
  2
  个工作日内或不可抗力情形消除之日起
  2
  个工作日
  内支付。
  上述
  “(一)
  基金费用的种类
  ”
  中
  第
  3
  -
  10
  项费用,根据有关法规及
  相应协
  议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (
  三
  )
  不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
  1
  、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
  基金财产的损失;
  2
  、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
  3
  、《基金合同》生效前的相关费用;
  4
  、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
  目。
  (
  四
  )
  基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
  行。
  (五)费用调整
  基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法
  规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。基金管理
  人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊
  登公告。
  (六)与基金销售有关的费用
  1
  、申购费用
  本基金在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。本基金对
  通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
  投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
  养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及
  其投资
  运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
  ①
  全国社会保障基金;
  ②
  可以投资基金的地方社会保障基金;
  ③
  企业年金单一计划以及集合计划;
  ④
  企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
  ⑤
  企业年金养老金产品。
  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在
  招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证
  监会备案。
  通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下:
  申购金额(
  M
  ,含申购费)
  养老金客户
  申购费率
  M<100万
  0.06%
  100万≤M<500万
  0.05%
  M
  ≥
  500
  万
  1000
  元
  /
  笔
  除
  养老金客户之外的
  其他投资者申购本基金的申购费率见下表:
  申购金额(
  M
  ,含申购费)
  申购费率
  M<100万
  1.2%
  100万≤M<500万
  1.0%
  M
  ≥
  500
  万
  1000
  元
  /
  笔
  注:
  M
  为申购金额
  投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享
  受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受
  上述特定费率。
  投资
  者
  选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
  2
  、赎回费用:
  本基金赎回费用在投资
  者
  赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增
  加而递减,具体费率如下:
  持有期限(Y)
  赎回费率
  Y
  <
  7
  天
  1.5%
  7
  天
  ≤Y
  <
  30
  天
  0.
  75
  %
  30
  天
  ≤Y
  <
  1
  年
  0.5%
  1年≤Y
  <2年
  0.2%
  2年≤Y
  0
  注:
  Y
  为持有期限
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担
  。对于持有期少于
  30
  日的
  基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于
  30
  日但少于
  3
  个月的基金份额所收取的赎回费,其
  75%
  计入基金财产;对于持有期不少于
  3
  个月但少于
  6
  个月的基金份额所收取的赎回费,其
  50%
  计入基金财产
  ;对持有期
  不少于
  6
  个月的基金份额所收取的赎回费,其
  25%
  计入基金财产。
  未计入基金财
  产部分用于支付登记费和必要的手续费。
  3
  、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
  应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
  上公告。
  4
  、
  基金管理人
  可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
  场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
  期间,按相关监管部门要求
  履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售
  费率。
  5
  、摆动定价机制
  本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,
  以确保基金估值的公平性,并履行相关信息披露义务。具体处理原则与操作规范
  遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  6
  、基金的转换费用
  本公司已开通了
  长信价值优选混合基金与长信利息收益货币基金
  A
  、
  B
  级份
  额(
  A
  级代码:
  5199
  99
  ;
  B
  级代码:
  519998
  )
  (
  非直销渠道
  )
  、长信银利精选混合
  基金(前端代码:
  519997
  )、长信金
  利趋势混合基金(前端代码:
  519995
  )、长信
  增利动态混合基金(前端代码:
  519993
  )、长信
  纯债壹号
  债券基金
  A
  类份额(
  A
  类代码:
  519985
  )、长信量化先锋
  混合
  基金
  A
  类份额(
  A
  类代码:
  519983
  )、长信
  恒利混合基金、长信利丰债券基金
  C
  类份额(
  C
  类代码:
  519989
  )、长信双利优
  选混合基金
  A
  类份额(
  A
  类代码:
  519991
  )、长信内需成长混合基金
  A
  类份额(
  A
  类代码:
  519979
  )、长信可转债债券基金、长信新利
  混合、长信改革红利混合基
  金、长信量化中小盘股票基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金
  A
  类份额(
  A
  类代码:
  519965
  )、长信利盈混合基金、
  长信利广混合基金、长信多
  利混合基金、长信睿进混合基金、长信利保债券基金、长信利泰混合基金、长信
  利发债券基金、长信先锐债券基金、长信电子量化混合基金、长信创新驱动股票
  基金、长信利信混合基金
  A
  类份额(
  A
  类代码:
  519949
  )、长信上证港股
  通指数
  型发起式基金、长信先优债券基金、长信中证
  500
  指数基金、
  长信乐信混合基金
  (
  非直销渠道
  )
  、长信低碳环保量化股票基金、长信消费精选
  股票基金
  (
  非直销渠
  道
  )
  、长信利率债债券基金、长信合利混合基金之间的双向转换业务。
  本公司于
  2017
  年
  6
  月
  30
  日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信上
  证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》,自
  2017
  年
  7
  月
  4
  日起,暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转入和转换
  转出业务。
  根据中国证监会
  [2009]32
  号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的
  相关规定,本公司开放式基金转换业务
  相关
  规则如下
  :
  1
  、投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出
  与转入基金申购费用
  补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费
  率时,费用补差为按照
  转出基金金额
  计算的申购费用差额;当转出基金申购费率
  高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
  2
  、转换份额的计算公式:
  (
  1
  )非货币基金之间转换
  转出确认金额=转出份额
  ×
  转出基金份额净值
  赎回费=转出确认金额
  ×
  赎回费率
  补差费=
  (
  转出确认金额
  -
  赎回费
  )×
  补差费率
  ÷(1+
  补差费率
  )
  转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
  转入确认份额=转入确认金额
  ÷
  转入基金份额净值
  (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
  (
  2
  )货币基
  金转至非货币基金
  转出确认金额=转出份额
  ×
  转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收
  益
  补差费=转出份额
  ×
  转出基金份额净值
  ×
  补
  差费率
  ÷(1
  +补差费率
  )
  转入确认金额=转出确认金额-补差费
  转入确认份额=转入确认金额
  ÷
  转入基金份额净值
  (
  货币基金份额净值为
  1.00
  元,没有赎回费
  )
  (
  3
  )非
  货币基金转至货币基金
  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
  赎回费=转出确认金额×赎回费率
  转入确认金额=转出确认金额-赎回费
  转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值
  (
  货币基金份额净值为
  1.00
  元,补差费为零)
  十四、对招募说明书更新部分的说明
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
  资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息
  披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的
  投资经营活动,对本基金招募说明书(《长信价值优选混合型证券投资基金招募
  说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
  1、在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截至日期及相关财务数据
  的截至日期;
  2、在“三、基金管理人”部分,对主要人员情况进行了更新;
  3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人信息;
  4、在“五、相关服务机构”部分的内容,更新了销售机构信息;
  5、在“八、基金份额的申购与赎回”部分的内容,更新了基金开放申购赎
  回、基金转换的信息;
  6、添加了“十、基金的投资组合报告”、“十一、基金的业绩”部分,并
  添加了相应内容;
  7、在“二十三、其它应披露的事项”增加部分的相应内容,披露了本次更
  新以来涉及本基金的相关公告事项。
  长信基金管理有限责任公司
  二〇一九年十
  月
  九
  日
  中财网

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股票配资论坛 ( 浙ICP备09056662号-1

GMT+8, 2019-10-14 23:50 , Processed in 0.178381 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表